LAUSR

E l objetivo del presente trabajo es mostrar las ventajas que tiene el utilizar a las redes neuronales diferenciales (RND) como un metodo alternativo eficiente en el calculo de pronosticos de precios futuros de activos financieros, para lo cual se hace un comparativo con modelos de la familia GARCH, al llevar a cabo el pronostico de precios de cierre de barriles de petroleo crudo de los tipos West Texas International (WTI) y Brent. Los resultados demuestran que el uso de las RND tiene, en esencia, la misma precision que los valores obtenidos con el modelo TGARCH(1,1) y son superiores a los obtenidos mediante el modelo GARCH(1,1), al calcular los pronosticos de precios de los barriles de petroleo Brent y WTI respectivamente durante el periodo de descripcion, del 2 de enero de 2013 al 24 de febrero de 2015, y del periodo de pronostico, del 25 de febrero al 10 de marzo de 2015. Sin embargo, el esfuerzo realizado para obtener tales resultados con la familia de modelos GARCH es significativamente mayor que cuando se utilizan las RND, esto apoya la propuesta de utilizar las RND como un metodo alternativo fiable en el analisis de series de tiempo.